FQuant Document

Appearance

postmarket 子模块 ​

盘后数据处理模块，提供日线数据保存和因子计算功能。

模块路径 ​

FQData.Processors.postmarket

模块结构 ​

postmarket/
├── __init__.py
├── base.py              # 盘后处理器基类和结果类
├── daily_saver.py      # 日线数据保存器
└── factor_calculator.py # 因子计算器

核心组件 ​

DailySaver ​

日线数据保存器，继承自 PostMarketProcessor。

功能:

  • 保存股票列表（含北交所）
  • 保存债券列表
  • 保存概念数据
  • 保存指数日线
  • 保存股票日线
  • 更新除权除息数据

使用示例:

python
from FQData.Processors.postmarket import DailySaver

saver = DailySaver()
result = saver.save(
    date="2024-01-01",
    save_xdxr=True,
    save_bond=True,
    save_concept=True
)

print(f"成功保存: {result.saved_count}")
print(f"错误: {result.errors}")

FactorCalculator ​

盘后因子计算器，继承自 PostMarketProcessor。

功能:

  • 市场因子计算 (Beta, Volatility, Sharpe)
  • 指数因子计算
  • 行业/概念 RPS 计算
  • 策略池计算 (强势股、突破、N日等)

使用示例:

python
from FQData.Processors.postmarket import FactorCalculator

calculator = FactorCalculator()
result = calculator.calculate(
    date="2024-01-01",
    calculate_rps=True,
    calculate_pools=True
)

print(f"计算的因子: {result.computed_factors}")
print(f"策略池: {result.strategy_pools}")

DailySaveResult ​

日线保存结果数据类。

属性类型说明
successbool是否成功
datestr交易日期
saved_countDict[str, int]各类型保存数量
errorsDict[str, str]错误信息
timestampdatetime执行时间

FactorCalculateResult ​

因子计算结果数据类。

属性类型说明
successbool是否成功
datestr交易日期
computed_factorsList[str]已计算的因子列表
strategy_poolsDict[str, int]策略池统计
sector_metricsDict板块指标
errorsDict[str, str]错误信息

依赖关系 ​

DailySaver
├── tdx_stock_saver
│   ├── save_stock_list
│   ├── save_stock_list_bj
│   ├── save_stock_day
│   ├── save_stock_block
│   └── save_stock_xdxr
├── tdx_bond_saver
│   └── save_bond2stock_list
└── tdx_index_saver
    ├── save_index_day
    └── save_single_index_day

FactorCalculator
├── get_datastore
├── FQFactor.factors (RiskFactors, MarketFactors)
└── query_stock_day / query_index_day

相关文档 ​