FQMarket 市场层
FQMarket 是市场分析的核心模块，包含策略系统、回测引擎、实时分析功能。
目录结构
FQMarket/FQMarket/
├── FQUtil/ # 工具模块
│ ├── BBlock.py # 板块与主线分析
│ ├── CBaseData.py # 基础数据类
│ ├── CConceptData.py # 概念数据
│ ├── CDataDay.py # 日线数据
│ ├── CDataTick.py # 分笔数据
│ ├── CExtentData.py # 扩展数据
│ ├── CFactorData.py # 因子数据
│ ├── CFutureData.py # 期货数据
│ ├── CIndexData.py # 指数数据
│ ├── CIndustryData.py # 行业数据
│ ├── CMarket.py # 市场数据
│ ├── CRPSData.py # RPS数据
│ ├── CStockData.py # 股票数据
│ ├── MonitorMarket.py # 市场监控
│ ├── Parameter.py # 参数配置
│ ├── Tools.py # 工具函数
│ ├── ToolsCRCData.py # CRC数据校验
│ ├── ToolsCheckData.py # 数据检查
│ ├── ToolsDBData.py # 数据库工具
│ ├── ToolsGMI.py # GMI指标
│ ├── ToolsGetData.py # 数据获取
│ ├── ToolsGetWebNews.py # 网页新闻
│ ├── ToolsJianGuan.py # 监管数据
│ ├── ToolsLhbData.py # 龙虎榜数据
│ ├── ToolsRedisData.py # Redis缓存
│ ├── ToolsSaveAkshare.py # AkShare保存
│ ├── ToolsSaveData.py # 数据保存
│ ├── ToolsSaveLocalData.py # 本地数据保存
│ └── ToolsStrategyPools.py # 策略池工具
│
├── StrategyPools/ # 策略池 (55+策略)
│ ├── sp_*.py # 强势股/连板/量价策略
│ ├── bs_*.py # 买入策略
│ └── p_*.py # 其他策略
│
├── Simulate/ # 回测系统
│ ├── CPoolsBase.py # 基础类
│ ├── CPoolsSimulate.py # 核心回测引擎
│ ├── CPools_Pools.py # 股票池
│ ├── CPools_BuyStra.py # 买入策略
│ ├── CPools_SellStra.py # 卖出策略
│ ├── CPools_EmptyStra.py # 空仓策略
│ ├── CPools_CleanStra.py # 清仓策略
│ └── CPools_PositionStra.py # 仓位管理
│
└── RealTime/ # 实时分析
└── CAnalysisRealTime.py # 实时分析核心功能
策略系统 StrategyPools
包含55+策略文件，分为以下类别：
| 类型 | 数量 | 示例 |
|---|---|---|
| 强势股策略 | 15+ | sp_strong.py, sp_strong_con.py, sp_strong_long.py |
| 量价策略 | 10+ | sp_pricevol.py, sp_pricevol60.py, sp_kdjvol.py |
| 连板策略 | 8+ | sp_strdays_all.py, sp_strdays_con.py, sp_strdays_ins.py |
| 相关性策略 | 6+ | sp_corr.py, sp_spcorr.py, sp_strindcorrcon.py |
| 买入策略 | 4+ | bs_00000130.py, bs_00000160.py, bs_cfy01.py |
回测系统 Simulate
详细文档请参考：Simulate 模块文档索引
基本使用：
python
from FQMarket.Simulate.CPoolsSimulate import CPoolsSimulate
sim = CPoolsSimulate(
code=['strong', 'backtest_001'],
position_stra=['default_funds'],
buy_stra=['buy_stra_base', [['open', 0, 5]]],
sell_stra=['sell_stra_base', [0.05], [-0.06], [5]],
empty_stra=None,
clean_stra=['clean_no_code', None],
pools_stra=None
)
sim.calunetvalue(
start_date='2023-01-01',
end_date='2023-12-31',
renew=True
)市场工具 FQUtil
提供市场数据分析的各类工具：
python
from FQMarket.FQUtil import (
BBlock, MonitorMarket,
ToolsGetData, ToolsLhbData,
CMarket, CStockData,
)
# 板块与主线分析
bblock = BBlock()
main_blocks = bblock.get_main_block(date)
# 市场监控
monitor = MonitorMarket()
status = monitor.get_market_status()实时分析 RealTime
python
from FQMarket.RealTime.CAnalysisRealTime import CAnalysisRealTime
analyzer = CAnalysisRealTime()
result = analyzer.analyze(code)策略配置
买入策略
python
# 开盘价买入，允许涨停和超跌买入，允许ETF买入
buy_stra = ['buy_stra_base', [['open', 0., True, True, True]]]
# 收盘价买入
buy_stra = ['buy_stra_base', [['close', -0.01, False, True, False]]]卖出策略
python
# 止盈5%，止损6%，持仓5天
sell_stra = ['sell_stra_base', [0.05], [-0.06], [5]]
# 开盘卖出策略
sell_stra = ['sell_stra_opensell', [-0.06, 1]]空仓策略
python
# 默认不空仓
empty_stra = [['empty_no_code']]
# 基本空仓策略
empty_stra = [['empty_stra_base', -0.0159]]仓位管理
python
# 默认仓位管理
position_stra = ['default_funds']
# 私募轮动仓位管理
position_stra = ['private_funds']
# 自定义仓位管理
position_stra = ['custom_funds', 50000, 500000, 10, True]子模块文档
- 回测系统 Simulate - 完整的回测引擎文档
- BBlock 板块分析 - 板块与主线识别
- MonitorMarket 市场监控 - 实时市场监控