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DataStruct API 参考 ​

核心基类 ​

QuotationDataStructBase ​

行情数据结构抽象基类，定义统一的行情数据接口。

python
from FQData.DataStruct import QuotationDataStructBase

class MyDataStruct(QuotationDataStructBase):
    def resample(self, level):
        pass

初始化参数 ​

参数类型说明
datapd.DataFrameDataFrame 格式的行情数据
dtypestr数据类型标识 (如 'stock_day', 'index_min')
if_fqstr复权类型 ('bfq', 'qfq', 'hfq')
market_typestr市场类型
frequencestr数据频率

基本属性 ​

属性类型说明
datapd.DataFrame原始 DataFrame
dtypestr数据类型
if_fqstr复权类型
market_typestr市场类型
frequencestr数据频率
indexpd.MultiIndex数据索引
codepd.Index证券代码列表
openpd.Series开盘价
highpd.Series最高价
lowpd.Series最低价
closepd.Series收盘价
volumepd.Series成交量
amountpd.Series成交额
pricepd.Series均价 (OHLC 平均)
datepd.DatetimeIndex交易日期
datetimepd.DatetimeIndex交易时间
lenint数据长度

核心方法 ​

方法返回值说明
new(data, dtype, if_fq)QuotationDataStructBase创建新实例
reverse()QuotationDataStructBase反转数据
to_df()pd.DataFrame转换为 DataFrame
to_list()list转换为列表
to_numpy()np.ndarray转换为 numpy 数组
to_dict(orient)dict转换为字典
validate()bool验证数据有效性
is_same(other)bool判断是否相同类型

运算方法 ​

方法说明
__add__(other)合并数据，去重
__sub__(other)移除 other 中的数据
__getitem__(key)支持切片访问
__iter__()行迭代器
__len__()数据长度

分组与聚合 ​

方法说明
groupby(by, level)分组操作
apply(func, *args)应用函数
add_func(func, *args)按证券分组应用函数
agg(func)聚合函数
rolling(N)滚动计算

数据访问 ​

方法说明
iterrows()行迭代器
items()列迭代器
itertuples()元组迭代器
query(context)查询数据
find_bar(code, time)查找指定时间和代码的 bar
get_dict(time, code)获取指定时间和代码的字典数据

生成器属性 ​

属性类型说明
panel_genGenerator面板数据迭代器
bar_genGeneratorK 线迭代器
security_genGenerator证券代码迭代器
splitsList按证券代码拆分列表
split_dictsdict拆分为 code:datastruct 字典

数据变换 ​

方法返回值说明
abs()QuotationDataStructBase返回绝对值

Mixin 类 ​

QuotationIndicatorsMixin ​

统计指标混入类，提供指标计算功能。

python
from FQData.DataStruct import QuotationIndicatorsMixin

class MyStruct(QuotationIndicatorsMixin):
    pass

QuotationOperationsMixin ​

数据操作混入类，提供数据操作功能。

python
from FQData.DataStruct import QuotationOperationsMixin

QuotationIOSMixin ​

序列化 IO 混入类，提供序列化功能。

python
from FQData.DataStruct import QuotationIOSMixin

数据结构类 ​

股票数据 ​

StockDayData ​

股票日线数据结构。

python
from FQData.DataStruct import StockDayData

stock_day = StockDayData(df)
stock_day = StockDayData(df, if_fq='qfq')

StockMinData ​

股票分钟数据结构。

python
from FQData.DataStruct import StockMinData

stock_min = StockMinData(df)
stock_min = StockMinData(df, frequence='5min')

指数数据 ​

IndexDayData ​

指数日线数据结构。

python
from FQData.DataStruct import IndexDayData

index_day = IndexDayData(df)

IndexMinData ​

指数分钟数据结构。

python
from FQData.DataStruct import IndexMinData

index_min = IndexMinData(df)

期货数据 ​

FutureDayData ​

期货日线数据结构。

python
from FQData.DataStruct import FutureDayData

future_day = FutureDayData(df)

FutureMinData ​

期货分钟数据结构。

python
from FQData.DataStruct import FutureMinData

future_min = FutureMinData(df)

债券数据 ​

Bond2StockDayData ​

可转债日线数据结构。

python
from FQData.DataStruct import Bond2StockDayData

bond_day = Bond2StockDayData(df)

Bond2StockMinData ​

可转债分钟数据结构。

python
from FQData.DataStruct import Bond2StockMinData

bond_min = Bond2StockMinData(df)

成交明细 ​

StockTransactionData ​

股票成交明细结构。

python
from FQData.DataStruct import StockTransactionData

tx_data = StockTransactionData(df)

IndexTransactionData ​

指数成交明细结构。

python
from FQData.DataStruct import IndexTransactionData

index_tx = IndexTransactionData(df)

板块数据 ​

StockBlockData ​

股票板块数据结构。

python
from FQData.DataStruct import StockBlockData

block_data = StockBlockData(df)

财务数据 ​

FinancialData ​

财务数据结构。

python
from FQData.DataStruct import FinancialData

financial = FinancialData(df)

实时数据 ​

StockRealtimeData ​

股票实时数据结构。

python
from FQData.DataStruct import StockRealtimeData

realtime = StockRealtimeData(code='600000')

FutureRealtimeData ​

期货实时数据结构。

python
from FQData.DataStruct import FutureRealtimeData

future_realtime = FutureRealtimeData(code='IF2401')

RealtimeSeries ​

实时序列数据。

python
from FQData.DataStruct import RealtimeSeries

series = RealtimeSeries(codes=['600000', '000001'])

FutureTickData ​

期货 Tick 数据。

python
from FQData.DataStruct import FutureTickData

tick = FutureTickData(code='IF2401')

其他数据结构 ​

SecurityListData ​

证券列表数据。

python
from FQData.DataStruct import SecurityListData

sec_list = SecurityListData(df)

IndicatorData ​

指标数据。

python
from FQData.DataStruct import IndicatorData

indicator = IndicatorData(df)

SeriesData ​

序列数据。

python
from FQData.DataStruct import SeriesData

series = SeriesData(data=[1, 2, 3, 4, 5])

重采样函数 ​

tick_resample_1min ​

Tick 数据转 1 分钟线。

python
from FQData.DataStruct import tick_resample_1min

min_data = tick_resample_1min(tick_data)

tick_resample ​

Tick 数据重采样。

python
from FQData.DataStruct import tick_resample

resampled = tick_resample(tick_data, freq='5min')

ctptick_resample ​

CTP Tick 数据重采样。

python
from FQData.DataStruct import ctptick_resample

resampled = ctptick_resample(ctp_tick, freq='1min')

min_resample ​

分钟线重采样。

python
from FQData.DataStruct import min_resample

data_5min = min_resample(min_data, freq='5min')
data_15min = min_resample(min_data, freq='15min')
data_30min = min_resample(min_data, freq='30min')
data_60min = min_resample(min_data, freq='60min')

stockmin_resample ​

股票分钟线重采样。

python
from FQData.DataStruct import stockmin_resample

resampled = stockmin_resample(stock_min, target_freq='5min')

min_to_day ​

分钟线转日线。

python
from FQData.DataStruct import min_to_day

daily = min_to_day(min_data)

futuremin_resample ​

期货分钟线重采样。

python
from FQData.DataStruct import futuremin_resample

resampled = futuremin_resample(future_min, freq='5min')

futuremin_resample_tb_kq ​

期货分钟线重采样（通达信格式）。

python
from FQData.DataStruct import futuremin_resample_tb_kq

resampled = futuremin_resample_tb_kq(future_min)

futuremin_resample_tb_kq2 ​

期货分钟线重采样（通达信格式2）。

python
from FQData.DataStruct import futuremin_resample_tb_kq2

resampled = futuremin_resample_tb_kq2(future_min)

futuremin_resample_today ​

期货分钟线重采样（当日数据）。

python
from FQData.DataStruct import futuremin_resample_today

resampled = futuremin_resample_today(future_min)

futuremin_resample_series ​

期货分钟线重采样（序列格式）。

python
from FQData.DataStruct import futuremin_resample_series

resampled = futuremin_resample_series(future_min, freq='5min')

day_resample ​

日线重采样。

python
from FQData.DataStruct import day_resample

weekly = day_resample(daily, freq='W')
monthly = day_resample(daily, freq='M')
quarterly = day_resample(daily, freq='Q')
yearly = day_resample(daily, freq='Y')

futureday_resample ​

期货日线重采样。

python
from FQData.DataStruct import futureday_resample

resampled = futureday_resample(future_day, freq='W')

复权函数 ​

fetch_stock_adj ​

获取复权因子。

python
from FQData.DataStruct import fetch_stock_adj

adj_data = fetch_stock_adj(code='600000', start='2024-01-01')

fetch_stock_xdxr ​

获取除权除息数据。

python
from FQData.DataStruct import fetch_stock_xdxr

xdxr_data = fetch_stock_xdxr(code='600000')

data_stock_to_fq ​

前复权转换。

python
from FQData.DataStruct import data_stock_to_fq

fq_data = data_stock_to_fq(original_data, adj_data)

data_stock_fq_adj ​

后复权转换。

python
from FQData.DataStruct import data_stock_fq_adj

hfq_data = data_stock_fq_adj(original_data, adj_data)

流通市值 ​

calc_marketvalue ​

计算流通市值。

python
from FQData.DataStruct import calc_marketvalue

mv = calc_marketvalue(data, adj_data)

data_marketvalue ​

获取流通市值数据。

python
from FQData.DataStruct import data_marketvalue

mv_data = data_marketvalue(code='600000', start='2024-01-01')

相关文档 ​