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DataStruct stock 模块 ​

股票数据结构模块，提供股票日线和分钟线数据结构的实现。

模块结构 ​

stock.py

StockDayData ​

股票日线数据结构。

python
from FQData.DataStruct import StockDayData

stock_day = StockDayData(df, dtype='stock_day', if_fq='qfq')

继承自： QuotationDataStructBase, QuotationIndicatorsMixin, QuotationOperationsMixin, QuotationIOSMixin

常量 ​

常量值说明
_HIGH_LIMIT_MULTIPLIER1.1涨停价倍数
_LOW_LIMIT_MULTIPLIER0.9跌停价倍数
_PRICE_PRECISION0.0002价格精度
_LIMIT_ROUND_DECIMALS2涨跌停取整小数位

初始化参数 ​

参数类型默认值说明
datapd.DataFrame-DataFrame 数据
dtypestr'stock_day'数据类型
if_fqstr'bfq'复权类型

属性 ​

价格属性 ​

属性类型说明
high_limitpd.Series涨停价
low_limitpd.Series跌停价
next_day_high_limitpd.Series明日涨停价
next_day_low_limitpd.Series明日跌停价
preclosepd.Series前收价
price_chgpd.Series价格涨跌

周期属性 ​

属性类型说明
weekStockDayData周线数据
monthStockDayData月线数据
quarterStockDayData季线数据
yearStockDayData年线数据

方法 ​

resample ​

重采样为其他周期。

python
weekly = stock_day.resample('W')
monthly = stock_day.resample('M')
quarterly = stock_day.resample('Q')
yearly = stock_day.resample('Y')

to_qfq ​

前复权转换。

python
stock_qfq = stock_day.to_qfq()

to_hfq ​

后复权转换。

python
stock_hfq = stock_day.to_hfq()

to_liquidity ​

流通盘处理。

python
stock_liq = stock_day.to_liquidity()

StockMinData ​

股票分钟线数据结构。

python
from FQData.DataStruct import StockMinData

stock_min = StockMinData(df, dtype='stock_min', if_fq='bfq')

继承自： QuotationDataStructBase, QuotationIndicatorsMixin, QuotationOperationsMixin, QuotationIOSMixin

初始化参数 ​

参数类型默认值说明
datapd.DataFrame-DataFrame 数据
dtypestr'stock_min'数据类型
if_fqstr'bfq'复权类型

分钟周期属性 ​

属性类型说明
min5StockMinData5 分钟线
min15StockMinData15 分钟线
min30StockMinData30 分钟线
min60StockMinData60 分钟线

方法 ​

resample ​

重采样为其他周期。

python
min_5 = stock_min.resample('5min')
min_15 = stock_min.resample('15min')

add_funcx ​

按证券分组应用函数（单索引）。

python
result = stock_min.add_funcx(custom_func, arg1, arg2)

to_qfq ​

前复权转换。

python
stock_min_qfq = stock_min.to_qfq()

to_hfq ​

后复权转换。

python
stock_min_hfq = stock_min.to_hfq()

使用示例 ​

创建股票日线 ​

python
import pandas as pd
from FQData.DataStruct import StockDayData

df = pd.DataFrame({
    'open': [10.0, 10.5, 10.3],
    'high': [10.8, 10.9, 10.7],
    'low': [9.8, 10.2, 10.1],
    'close': [10.5, 10.6, 10.4],
    'volume': [1000000, 1200000, 1100000]
}, index=pd.MultiIndex.from_tuples([
    ('2024-01-01', '600000'),
    ('2024-01-02', '600000'),
    ('2024-01-03', '600000'),
], names=['date', 'code']))

stock_day = StockDayData(df)
print(stock_day)

获取涨停价 ​

python
print(f"涨停价: {stock_day.high_limit}")
print(f"跌停价: {stock_day.low_limit}")

前复权转换 ​

python
stock_qfq = stock_day.to_qfq()
print(f"复权类型: {stock_qfq.if_fq}")

获取周线 ​

python
weekly = stock_day.week
print(weekly)

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