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DataStruct bond 模块 ​

可转债数据结构模块，提供可转债转股数据结构的实现。

模块结构 ​

bond.py

Bond2StockDayData ​

可转债转股日线数据结构。

python
from FQData.DataStruct import Bond2StockDayData

bond_day = Bond2StockDayData(df, dtype='bond2stock_day')

继承自： QuotationDataStructBase, QuotationIndicatorsMixin, QuotationOperationsMixin, QuotationIOSMixin

初始化参数 ​

参数类型默认值说明
datapd.DataFrame-DataFrame 数据
dtypestr'bond2stock_day'数据类型
if_fqstr''复权类型

属性 ​

周期属性 ​

属性类型说明
weekBond2StockDayData周线数据
monthBond2StockDayData月线数据
quarterBond2StockDayData季线数据
yearBond2StockDayData年线数据

方法 ​

resample ​

重采样为其他周期。

python
weekly = bond_day.resample('W')
monthly = bond_day.resample('M')

参数：

参数类型说明
levelstr目标周期 ('W', 'M', 'Q', 'Y')

返回： Bond2StockDayData

Bond2StockMinData ​

可转债转股分钟线数据结构。

python
from FQData.DataStruct import Bond2StockMinData

bond_min = Bond2StockMinData(df, dtype='bond2stock_min')

继承自： QuotationDataStructBase, QuotationIndicatorsMixin, QuotationOperationsMixin, QuotationIOSMixin

初始化参数 ​

参数类型默认值说明
datapd.DataFrame-DataFrame 数据
dtypestr'bond2stock_min'数据类型
if_fqstr''复权类型

数据预处理 ​

自动筛选列：open, high, low, close, volume, amount, preclose, type

属性 ​

分钟周期属性 ​

属性类型说明
min5Bond2StockMinData5 分钟线
min15Bond2StockMinData15 分钟线
min30Bond2StockMinData30 分钟线
min60Bond2StockMinData60 分钟线

方法 ​

resample ​

重采样为其他周期。

python
min_5 = bond_min.resample('5min')
min_15 = bond_min.resample('15min')

参数：

参数类型说明
levelstr目标周期 ('5min', '15min', '30min', '60min')

返回： Bond2StockMinData

add_funcx ​

按证券分组应用函数（单索引）。

python
result = bond_min.add_funcx(custom_func, arg1)

参数：

参数类型说明
funcfunction函数

返回： 函数执行结果

使用示例 ​

基本使用 ​

python
from FQData.DataStruct import Bond2StockDayData, Bond2StockMinData

bond_day = Bond2StockDayData(df)
print(bond_day)

bond_min = Bond2StockMinData(min_df)
print(bond_min)

周线/月线 ​

python
weekly = bond_day.week
monthly = bond_day.month

分钟重采样 ​

python
min_5 = bond_min.min5
min_15 = bond_min.min15

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