DataStruct transaction 模块
交易数据结构模块，提供股票和指数分时成交数据结构的实现。
模块结构
transaction.pyStockTransactionData
股票交易数据结构。
python
from FQData.DataStruct import StockTransactionData
tx_data = StockTransactionData(df)初始化参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | pd.DataFrame | 分时成交数据 |
数据预处理
- 自动计算
amount（如果不存在）：volume * price * 100 - 自动删除
_id列（如果存在）
属性
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
buyorsell | pd.Series | 买卖方向 (0-买入, 1-卖出, 2-中性) |
price | pd.Series | 成交价格 |
volume / vol | pd.Series | 成交量 |
amount | pd.Series | 成交额 |
date | pd.Series | 成交日期 |
datetime | pd.Series | 成交时间 |
code | pd.Series | 股票代码 |
time | pd.Series | 成交时间（分钟级） |
order | pd.Series | 委托订单号 |
index | pd.Index | 交易索引 |
方法
get_code
获取某只股票的交易数据。
python
stock_tx = tx_data.get_code('600000')参数：
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | str | 股票代码 |
返回： StockTransactionData
get_date
获取某一天的交易数据。
python
day_tx = tx_data.get_date('2024-01-01')参数：
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
date | str | 日期字符串 |
返回： StockTransactionData
get_time_range
获取时间范围内的交易数据。
python
range_tx = tx_data.get_time_range(
start='2024-01-01 09:30:00',
end='2024-01-01 15:00:00'
)参数：
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
start | str | 开始时间 |
end | str | 结束时间 |
返回： StockTransactionData
get_big_orders
获取大单（成交额大于等于阈值）。
python
big_tx = tx_data.get_big_orders(bigamount=1000000)参数：
| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
bigamount | int | 1000000 | 大单阈值 |
返回： StockTransactionData
get_medium_order
获取中等单（成交额在范围内）。
python
medium_tx = tx_data.get_medium_order(lower=200000, higher=1000000)参数：
| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
lower | int | 200000 | 下限 |
higher | int | 1000000 | 上限 |
返回： StockTransactionData
get_small_order
获取小单（成交额小于等于阈值）。
python
small_tx = tx_data.get_small_order(smallamount=200000)参数：
| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
smallamount | int | 200000 | 小单阈值 |
返回： StockTransactionData
resample
重采样为分钟线。
python
min_tx = tx_data.resample('1min')参数：
| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
type_ | str | '1min' | 分钟周期 |
返回： StockTransactionData
to_df
转换为 DataFrame。
python
df = tx_data.to_df()返回： pd.DataFrame
IndexTransactionData
指数交易数据结构。
python
from FQData.DataStruct import IndexTransactionData
index_tx = IndexTransactionData(df)与 StockTransactionData 接口相同
使用示例
基本使用
python
from FQData.DataStruct import StockTransactionData
tx_data = StockTransactionData(df)
print(f"成交数量: {len(tx_data)}")
print(f"买卖方向: {tx_data.buyorsell.value_counts()}")筛选大单
python
big_orders = tx_data.get_big_orders(bigamount=5000000)
print(f"大单数量: {len(big_orders)}")时间范围查询
python
morning_tx = tx_data.get_time_range(
start='2024-01-01 09:30:00',
end='2024-01-01 11:30:00'
)重采样为分钟线
python
min_tx = tx_data.resample('1min')