transaction - 逐笔成交数据
一句话总览
📌 逐笔成交数据管理
⚠️ AI 开发必读
使用场景
✅ 应该使用：
- 场景1：获取股票逐笔成交
- 场景2：分析大单交易
❌ 不应该使用：
- 不应该用于非逐笔数据
依赖
| 依赖类型 | 模块 | 说明 |
|---|---|---|
| 必须 | pandas | 数据处理 |
TL;DR：
- 核心能力：逐笔数据查询、大单分析
快速开始
python
from FQData.DataStruct import StockTransactionData
trans = StockTransactionData(data)
# 按股票代码筛选
code_data = trans.get_code('000001')
# 按日期筛选
date_data = trans.get_date('2024-01-01')
# 获取大单（默认100万）
big = trans.get_big_orders(1000000)
# 获取中单
medium = trans.get_medium_order(500000)
# 获取小单
small = trans.get_small_order(200000)核心类
StockTransactionData
股票逐笔成交数据类。
属性
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| data | pd.DataFrame | 原始数据 |
| buyorsell | pd.Series | 买卖方向 |
| price | pd.Series | 价格 |
| volume | pd.Series | 成交量 |
| amount | pd.Series | 成交额 |
| date | pd.Series | 日期 |
| code | pd.Series | 股票代码 |
方法
| 方法 | 返回类型 | 描述 |
|---|---|---|
| to_df | pd.DataFrame | 转换为 DataFrame |
| get_code | StockTransactionData | 按代码筛选 |
| get_date | StockTransactionData | 按日期筛选 |
| get_time_range | StockTransactionData | 按时间范围筛选 |
| get_big_orders | StockTransactionData | 获取大单 |
| get_medium_order | StockTransactionData | 获取中单 |
| get_small_order | StockTransactionData | 获取小单 |
| resample | StockTransactionData | 重采样 |
IndexTransactionData
指数逐笔成交数据类。
属性和方法与 StockTransactionData 类似。
变更日志
| 版本 | 日期 | 变更 |
|---|---|---|
| v1.0.0 | 2024-01 | 初始版本 |