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Appearance

DataStruct resample 模块 ​

数据重采样模块，提供 Tick 到分钟、分钟到日线、日线到周线等多种重采样功能。

模块结构 ​

resample.py

常量 ​

A股交易时间 ​

python
from FQData.DataStruct.resample import (
    A_STOCK_MORNING_START,    # time(9, 25)
    A_STOCK_MORNING_END,      # time(11, 30)
    A_STOCK_AFTERNOON_START,  # time(13, 0)
    A_STOCK_AFTERNOON_END,    # time(15, 0)
    A_STOCK_MORNING_RESAMPLE_OFFSET,  # "30min"
    A_STOCK_AFTERNOON_RESAMPLE_OFFSET,  # "0min"
)

期货交易时间 ​

python
from FQData.DataStruct.resample import (
    CFFEX_MORNING_START,  # time(9, 30)
    CFFEX_MORNING_END,    # time(11, 30)
    CFFEX_AFTERNOON_START,  # time(13, 0)
    CFFEX_AFTERNOON_END,  # time(15, 0)
)

函数 ​

Tick 重采样 ​

tick_resample_1min ​

Tick 数据采样为 1 分钟数据。

python
from FQData.DataStruct.resample import tick_resample_1min

min_data = tick_resample_1min(tick_data, type_='1min', if_drop=True)

参数：

参数类型默认值说明
tickpd.DataFrame-Tick 数据
type_str'1min'目标周期
if_dropboolTrue是否丢弃 NA 值

返回： pd.DataFrame - 重采样后的分钟数据

算法说明：

  1. 仅支持转换为 1 分钟数据
  2. 与通达信 1 分钟数据一致
  3. 可匹配 QA.QA_fetch_get_stock_transaction 得到的数据

tick_resample ​

Tick 数据采样为任意级别分钟线。

python
from FQData.DataStruct.resample import tick_resample

min_data = tick_resample(tick_data, type_='5min')

参数：

参数类型默认值说明
tickpd.DataFrame-Tick 数据
type_str'1min'目标周期

返回： pd.DataFrame - 重采样后的分钟数据

ctptick_resample ​

CTP Tick 数据采样为任意级别分钟线。

python
from FQData.DataStruct.resample import ctptick_resample

min_data = ctptick_resample(ctp_tick, type_='1min')

参数：

参数类型默认值说明
tickpd.DataFrame-CTP Tick 数据
type_str'1min'目标周期

返回： pd.DataFrame - 重采样后的分钟数据

分钟重采样 ​

min_resample ​

分钟线采样成大周期（支持A股交易时间）。

python
from FQData.DataStruct.resample import min_resample

data_5min = min_resample(min_data, type_='5min')
data_15min = min_resample(min_data, type_='15min')
data_30min = min_resample(min_data, type_='30min')
data_60min = min_resample(min_data, type_='60min')

参数：

参数类型默认值说明
min_datapd.DataFrame-分钟线数据
type_str'5min'目标周期

返回： pd.DataFrame - 重采样后的数据

聚合规则：

字段规则
codefirst
openfirst
highmax
lowmin
closelast
vol/volumesum
amountsum

stockmin_resample ​

1 分钟线采样成 period 级别的分钟线。

python
from FQData.DataStruct.resample import stockmin_resample

data_5min = stockmin_resample(min_data, period=5)
data_15min = stockmin_resample(min_data, period=15)

参数：

参数类型默认值说明
min_datapd.DataFrame-1 分钟线数据
periodint/str5周期，可为 int 或 str

返回： pd.DataFrame - 重采样后的分钟数据

分钟转日线 ​

min_to_day ​

分钟线转日线。

python
from FQData.DataStruct.resample import min_to_day

daily = min_to_day(min_data, type_='1D')

参数：

参数类型默认值说明
min_datapd.DataFrame-分钟线数据
type_str'1D'目标周期

返回： pd.DataFrame - 日线数据

期货重采样 ​

futuremin_resample ​

期货分钟线采样成大周期。

python
from FQData.DataStruct.resample import futuremin_resample

data_5min = futuremin_resample(min_data, type_='5min')

参数：

参数类型默认值说明
min_datapd.DataFrame-期货分钟线数据
type_str'5min'目标周期
exchange_idstrNone交易所 ID

支持交易所：

  • CFFEX (中金所)
  • SHFE (上期所)
  • DCE (大商所)
  • CZCE (郑商所)
  • INE (上期能源)

futuremin_resample_tb_kq ​

期货分钟线采样（适用于 TB/快期）。

python
from FQData.DataStruct.resample import futuremin_resample_tb_kq

data_5min = futuremin_resample_tb_kq(min_data, type_='5min')

futuremin_resample_tb_kq2 ​

期货分钟线采样（适用于 TB/快期，快期2）。

python
from FQData.DataStruct.resample import futuremin_resample_tb_kq2

data_5min = futuremin_resample_tb_kq2(min_data, type_='5min')

futuremin_resample_today ​

当日期货分钟线采样。

python
from FQData.DataStruct.resample import futuremin_resample_today

today_data = futuremin_resample_today(min_data, type_='1D')

futuremin_resample_series ​

期货分钟线采样（按系列）。

python
from FQData.DataStruct.resample import futuremin_resample_series

data_5min = futuremin_resample_series(min_data, key='open', type_='5min')

参数：

参数类型默认值说明
min_datapd.DataFrame-期货分钟线数据
keystr'open'聚合字段
type_str'5min'目标周期
exchange_idstrNone交易所 ID

日线重采样 ​

day_resample ​

日线降采样（周/月/季/年）。

python
from FQData.DataStruct.resample import day_resample

weekly = day_resample(daily, type_='w')      # 周线
monthly = day_resample(daily, type_='m')    # 月线
quarterly = day_resample(daily, type_='q')  # 季线
yearly = day_resample(daily, type_='y')     # 年线

参数：

参数类型默认值说明
day_datapd.DataFrame-日线数据
type_str'w'目标周期

返回： pd.DataFrame - 重采样后的数据

futureday_resample ​

期货日线降采样。

python
from FQData.DataStruct.resample import futureday_resample

weekly = futureday_resample(future_daily, type_='w')

使用示例 ​

Tick 转分钟 ​

python
import pandas as pd
from FQData.DataStruct.resample import tick_resample_1min

tick_data = pd.DataFrame({
    'date': ['2024-01-01'] * 100,
    'code': ['600000'] * 100,
    'price': [10.0 + i * 0.01 for i in range(100)],
    'vol': [100 for i in range(100)]
})

min_data = tick_resample_1min(tick_data)

分钟转日线 ​

python
from FQData.DataStruct.resample import min_to_day, min_resample

daily = min_to_day(min_5min)

data_30min = min_resample(min_5min, type_='30min')

日线转周线 ​

python
from FQData.DataStruct.resample import day_resample

weekly = day_resample(daily, type_='w')

期货重采样 ​

python
from FQData.DataStruct.resample import (
    futuremin_resample,
    futuremin_resample_tb_kq,
    ctptick_resample,
)

data_5min = futuremin_resample(future_min, type_='5min')

data_1min_tb = futuremin_resample_tb_kq(future_min, type_='1min')

min_data = ctptick_resample(ctp_tick, type_='1min')

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