DataStruct realtime 模块

实时行情数据结构模块，提供股票、期货实时行情和 Tick 数据的结构定义。

模块结构

realtime.py

类层次结构

RealtimeBase
├── StockRealtimeData
└── FutureRealtimeData

RealtimeSeries

FutureTickData

---

RealtimeBase

实时行情基类。

from FQData.DataStruct.realtime import RealtimeBase

基本属性

属性	类型	说明
open	float	开盘价
price	float	最新价
datetime	str	时间
high	float	最高价
low	float	最低价
code	str	证券代码
name	str	证券名称
last_close	float	前收价
cur_vol	int	当前成交量

买盘属性

属性	类型	说明
bid1	float	买一价
bid_vol1	int	买一量
bid2	float	买二价
bid_vol2	int	买二量
bid3	float	买三价
bid_vol3	int	买三量
bid4	float	买四价
bid_vol4	int	买四量
bid5	float	买五价
bid_vol5	int	买五量

卖盘属性

属性	类型	说明
ask1	float	卖一价
ask_vol1	int	卖一量
ask2	float	卖二价
ask_vol2	int	卖二量
ask3	float	卖三价
ask_vol3	int	卖三量
ask4	float	卖四价
ask_vol4	int	卖四量
ask5	float	卖五价
ask_vol5	int	卖五量

方法

方法	返回值	说明
to_dict()	dict	转换为字典

---

StockRealtimeData

股票实时行情。

from FQData.DataStruct.realtime import StockRealtimeData

stock_realtime = StockRealtimeData(data)

继承自： RealtimeBase

属性

属性	类型	说明
datetime_index	DatetimeIndex	时间索引
code_index	Index	代码索引

方法

方法	返回值	说明
to_dataframe()	pd.DataFrame	转换为 DataFrame
resample(level)	pd.DataFrame	重采样

---

FutureRealtimeData

期货实时行情。

from FQData.DataStruct.realtime import FutureRealtimeData

future_realtime = FutureRealtimeData(data)

继承自： StockRealtimeData

---

RealtimeSeries

实时行情序列。

from FQData.DataStruct.realtime import RealtimeSeries

series = RealtimeSeries(realtime_list)

属性

属性	类型	说明
data	pd.DataFrame	DataFrame 格式
series	List[RealtimeBase]	实时行情对象列表

方法

方法	返回值	说明
__len__()	int	序列长度
__repr__()	str	字符串表示

---

FutureTickData

期货 Tick 数据（CTP 格式）。

from FQData.DataStruct.realtime import FutureTickData

tick = FutureTickData(ctp_data)

CTP 字段

字段	说明
TradingDay	交易日
InstrumentID	合约代码
ExchangeID	交易所代码
ExchangeInstID	合约在交易所的代码
LastPrice	最新价
PreSettlementPrice	前结算价
PreClosePrice	前收盘价
PreOpenInterest	前持仓量
OpenPrice	开盘价
HighestPrice	最高价
LowestPrice	最低价
Volume	成交量
Turnover	成交金额
OpenInterest	持仓量
ClosePrice	收盘价
SettlementPrice	结算价
UpperLimitPrice	涨停价
LowerLimitPrice	跌停价
PreDelta	昨虚实度
CurrDelta	今虚实度
BidPrice1-BidPrice5	买价1-5
BidVolume1-BidVolume5	买量1-5
AskPrice1-AskPrice5	卖价1-5
AskVolume1-AskVolume5	卖量1-5
AveragePrice	平均价
ActionDay	实际日期
UpdateTime	更新时间
UpdateMillisec	毫秒

行情属性

属性	类型	说明
trading_day	str	交易日
instrument_id	str	合约代码
exchange_id	str	交易所代码
last_price	float	最新价
open_price	float	开盘价
highest_price	float	最高价
lowest_price	float	最低价
volume	int	成交量
turnover	float	成交金额
open_interest	float	持仓量
bid_price1	float	买一价
bid_vol1	int	买一量

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使用示例

创建实时行情

from FQData.DataStruct.realtime import StockRealtimeData, RealtimeSeries

data = {
    'code': '600000',
    'name': '浦发银行',
    'price': 10.5,
    'open': 10.2,
    'high': 10.8,
    'low': 10.1,
    'volume': 1000000,
    'bid1': 10.4,
    'ask1': 10.5
}

stock = StockRealtimeData(data)
print(f"代码: {stock.code}")
print(f"最新价: {stock.price}")

批量实时行情

from FQData.DataStruct.realtime import RealtimeSeries, StockRealtimeData

realtime_list = [
    StockRealtimeData({'code': '600000', 'price': 10.5}),
    StockRealtimeData({'code': '000001', 'price': 12.3}),
]

series = RealtimeSeries(realtime_list)
print(f"行情数量: {len(series)}")
print(series.data)

期货 Tick 数据

from FQData.DataStruct.realtime import FutureTickData

ctp_data = {
    'TradingDay': '2024-01-01',
    'InstrumentID': 'IF2401',
    'ExchangeID': 'CFFEX',
    'LastPrice': 3500.0,
    'Volume': 10000,
    'BidPrice1': 3499.0,
    'AskPrice1': 3501.0,
}

tick = FutureTickData(ctp_data)
print(f"合约: {tick.instrument_id}")
print(f"最新价: {tick.last_price}")
print(f"成交量: {tick.volume}")

---

相关文档

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