DataStruct future 模块
期货数据结构模块，提供期货日线和分钟线数据结构的实现。
模块结构
future.pyFutureDayData
期货日线数据结构。
python
from FQData.DataStruct import FutureDayData
future_day = FutureDayData(df, dtype='future_day')继承自： QuotationDataStructBase, QuotationIndicatorsMixin, QuotationOperationsMixin, QuotationIOSMixin
初始化参数
| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
data | pd.DataFrame | - | DataFrame 数据 |
dtype | str | 'future_day' | 数据类型 |
if_fq | str | '' | 复权类型 |
数据预处理
自动筛选列：open, high, low, close, volume, position, price, amount
属性
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
position | pd.Series | 持仓量 |
tradedate | pd.DatetimeIndex | 交易日期 |
tradetime | pd.DatetimeIndex | 交易时间 |
周期属性
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
week | FutureDayData | 周线数据 |
month | FutureDayData | 月线数据 |
quarter | FutureDayData | 季线数据 |
year | FutureDayData | 年线数据 |
方法
resample
重采样为其他周期。
python
weekly = future_day.resample('W')
monthly = future_day.resample('M')参数：
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
level | str | 目标周期 ('W', 'M', 'Q', 'Y') |
返回： FutureDayData
FutureMinData
期货分钟线数据结构。
python
from FQData.DataStruct import FutureMinData
future_min = FutureMinData(df, dtype='future_min')继承自： QuotationDataStructBase, QuotationIndicatorsMixin, QuotationOperationsMixin, QuotationIOSMixin
初始化参数
| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
data | pd.DataFrame | - | DataFrame 数据 |
dtype | str | 'future_min' | 数据类型 |
if_fq | str | '' | 复权类型 |
数据预处理
自动筛选列：open, high, low, close, volume, position, price, tradetime, type
属性
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
tradedate | pd.Series | 交易日期 |
tradetime | pd.Series | 交易时间 |
position | pd.Series | 持仓量 |
分钟周期属性
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
min5 | FutureMinData | 5 分钟线 |
min15 | FutureMinData | 15 分钟线 |
min30 | FutureMinData | 30 分钟线 |
min60 | FutureMinData | 60 分钟线 |
方法
resample
重采样为其他周期。
python
min_5 = future_min.resample('5min')
min_15 = future_min.resample('15min')参数：
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
level | str | 目标周期 ('5min', '15min', '30min', '60min') |
返回： FutureMinData
使用示例
基本使用
python
from FQData.DataStruct import FutureDayData, FutureMinData
future_day = FutureDayData(df)
print(future_day)
future_min = FutureMinData(min_df)
print(future_min)获取持仓量
python
print(f"持仓量: {future_day.position}")周线/月线
python
weekly = future_day.week
monthly = future_day.month分钟重采样
python
min_5 = future_min.min5
min_15 = future_min.min15